Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A1098F3

Систем1P31

АФК Система БО 001Р-31

Флоатер

27,92%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 86,89% 890 ₽ с НКД

Купон 16,55% Ключевая ставка

Погашение 08.11.2028 срок 2,1 г

Дюрация 1,8 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск A+(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Систем1P31 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении352,5 млрд ₽

Выпусков36

Гасить за год66%

Ставка долга15,80% рынок 18,89%

2026

2027

2028

2029

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена86,89%

Стакан86,87 / 86,88% спред 1 бп

Издержка входа≈ 6 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:15

Цена ₽ (с НКД)890 ₽

Купон16,55% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽20,86

Номинал1000 ₽

Погашение08.11.2028 · 2,1 г

Дюрация1,8 г

YTM по сценарию27,92%

Доходность после налога23,99% / 23,39% при 15%

Кредитный рейтингA+(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска11,5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона16,55%

Премия к базе+255 бп

Простая маржа+875 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +255 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Систем1P31 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).