Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A108ZH9

Славнеф2Р5

Славнефть БО 002Р-05

Флоатер Оферта 06.27

16,45%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 99,94% 1001 ₽ с НКД

Купон 15,40% Ключевая ставка

Оферта 24.06.2027 до погашения 7,6 г

Дюрация 0,7 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск ruAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Славнеф2Р5 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении80 млрд ₽

Выпусков8

Гасить за год25%

Ставка долга14,90% рынок 15,24%

2027

2028

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена99,94%

Стакан99,85 / 99,94% спред 13 бп

Издержка входа≈ 45 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)1 001 ₽

Купон15,40% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽1,69

Номинал1000 ₽

Погашение15.05.2034 · 7,6 г

Оферта24.06.2027

Дюрация0,7 г

YTM по сценарию16,45%

Доходность после налога14,14% / 13,79% при 15%

Кредитный рейтингruAA Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска10 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,40%

Премия к базе+140 бп

Простая маржа+148 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +140 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Славнеф2Р5 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).