Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A108LN7

СмартФ1Р03

СмартФакт БО-03-001P

Флоатер

34,21%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 93,29% 935 ₽ с НКД

Купон 18,25% Ключевая ставка

Погашение 22.05.2027 срок 0,7 г

Дюрация 0,6 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить СмартФ1Р03 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена93,29%

Стакан93,02 / 93,29% спред 44 бп

Издержка входа≈ 145 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:15

Цена ₽ (с НКД)935 ₽

Купон18,25% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽15,00

НКД, ₽2,00 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение22.05.2027 · 0,7 г

Дюрация0,6 г

YTM по сценарию34,21%

Доходность после налога29,29% / 28,54% при 15%

Уровень листинга3

Объём выпуска200,0 млн ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона18,25%

Премия к базе+425 бп

Простая маржа+1463 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +425 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2026-10-2415,00 ₽ (18,25%)

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

СмартФ1Р03 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).