Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107TK8

СОПФДОМ8

СОПФ ДОМ.РФ 8

Флоатер

16,88%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 99,90% 1013 ₽ с НКД

Купон 15,45% RUONIA

Погашение 21.02.2029 срок 2,4 г

Дюрация 2,0 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить СОПФДОМ8 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении140 млрд ₽

Выпусков9

Гасить за год39%

Ставка долга14,19% рынок 13,45%

2026

2027

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена99,90%

Стакан99,67 / 99,89% спред 11 бп

Издержка входа≈ 110 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)1 013 ₽

Купон15,45% годовых · RUONIA · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽13,80

Номинал1000 ₽

Погашение21.02.2029 · 2,4 г

Дюрация2,0 г

YTM по сценарию16,88%

Доходность после налога14,48% / 14,12% при 15%

Оценка к аналогамструктурная сделка - с корпоративным грейдом не сравнивается

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска15 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаRUONIA · 14,10%

Текущая ставка купона15,45%

Премия к базе+135 бп

Простая маржа+139 бп

Как считается купон. Ставка купона = RUONIA + маржа +135 бп. Пересчитывается ежеквартально.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

СОПФДОМ8 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).