Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A106WW9

ВЭБP-38

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38

Флоатер

17,41%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 99,73% 1026 ₽ с НКД

Купон 15,86% RUONIA

Погашение 18.07.2029 срок 2,8 г

Дюрация 2,3 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ВЭБP-38 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении1,52 трлн ₽

Выпусков39 +1 валютных

Гасить за год29%

Ставка долга7,50% рынок 7,81%

2026

2027

2028

2029

2030

2032

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена99,73%

Стакан99,73 / 99,90% спред 7 бп

Издержка входа≈ 85 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:00

Цена ₽ (с НКД)1 026 ₽

Купон15,86% годовых · RUONIA · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽29,08

Номинал1000 ₽

Погашение18.07.2029 · 2,8 г

Дюрация2,3 г

YTM по сценарию17,41%

Доходность после налога14,88% / 14,49% при 15%

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска40 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаRUONIA · 14,10%

Текущая ставка купона15,86%

Премия к базе+176 бп

Простая маржа+186 бп

Как считается купон. Ставка купона = RUONIA + маржа +176 бп. Пересчитывается ежеквартально.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ВЭБP-38 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).