Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A105PH6

Россети1Р7

Россети ПАО БО 001P-07R · Россети: другие выпуски

Оферта 06.27

14,83%

по текущей ставке 10,00% годовых: купоны с 21.09.2027 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

справедливо-28 бп

Цена 97,11% 973 ₽ с НКД

Купон 10,00% 4×/год

Оферта 25.06.2027 до погашения 11,2 г

Дюрация 0,7 г цена −0,6% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +163 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

8 выпусков · Россети. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 47 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Россети1Р7 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (25.06.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении569,86 млрд ₽

Выпусков34

Гасить за год34%

Ставка долга8,84% рынок 13,22%

2026

2027

2028

2029

2030

2032

2033

2045

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

14,82%

против 14,83% без поправки - риск дефолта съедает 1 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 1 бп Цена выхода 8 бп Премия за риск 154 бп

Параметры выпуска

Цена97,11%

Стакан97,09 / 97,21% спред 17 бп

Издержка входа≈ 62 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена ₽ (с НКД)973 ₽

Купон10,00% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽24,93

НКД, ₽1,64 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение08.12.2037 · 11,2 г

Оферта25.06.2027

Дюрация0,7 г

Текущая доходность10,30%

Простая доходность14,18%

YTM к оферте (YTW)14,83%

YTM к погашению10,86%

Доходность после налога12,80% / 12,49% при 15%

G-спред к ОФЗ+163 бп

Z-спред к ОФЗ+161 бп

Спред к свопам (I)+79 бп

Z-спред к свопам+79 бп

Оценка к аналогамСправедливо -28 бп

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска30 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности51/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 56 вес 30%

Запас прочности нет сигнала вес 25%

Ликвидность 8 вес 25%

Кредитное качество 100 вес 20%

Облигация или вклад?

Эта облигация

14,8%

ставка на 0,7 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 1,8 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 12,8%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+12,0% +12,0% годовых

Изменение цены+0,1%

Купоны · 4 шт+11,8%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 45)

22.12.202624,93 ₽

23.03.202724,93 ₽

22.06.202724,93 ₽

21.09.202724,93 ₽

21.12.202724,93 ₽

21.03.202824,93 ₽

20.06.202824,93 ₽

19.09.202824,93 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Россети1Р7 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).