Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A105JT4

ГазКЗ-31Д

Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д · Газпром: другие выпуски

9,94%

доходность к погашению

Цена 76,63% 774 USD с НКД

Купон 3,50% 2×/год

Погашение 14.07.2031 срок 4,8 г

Дюрация 4,4 г цена −4,0% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +141 бп замещающим в USD

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

10 выпусков · Газпром. Эта бумага - на кривой эмитента (+7 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ГазКЗ-31Д на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Altman Z″ 3,86 · Безопасная

баланс эмитента · РСБУ 2025

5,2 21 4,7 23 3,8 24 3,9 25

за 2021-2025 изменение -1,34, устойчивого тренда нет

Покрытие процентов0,2×

Обязательства к капиталу0,6×

Рентабельность продаж2,2%

Отчётность РСБУ эмитента за 2025. У холдингов такая отчётность standalone: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании о группе говорят мало.

Вердикт: Показатели баланса (Altman Z″) согласуются с кредитным рейтингом.

Долг эмитента в обращении

В обращении1,56 трлн ₽

Выпусков37 +20 валютных

Гасить за год8%

Ставка долга12,32% рынок 15,43%

2027

2028

2029

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

9,93%

против 9,94% без поправки - риск дефолта съедает 1 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 1 бп Цена выхода 1 бп Премия за риск 139 бп

Параметры выпуска

Цена76,63%

Стакан76,70 / 76,77% спред 2 бп

Издержка входа≈ 48 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена USD (с НКД)774 USD

Купон3,50% годовых · 2 выпл./год

Купон, USD17,50

НКД, USD7,23 на 28.09.2026

Номинал1000 USD

Погашение14.07.2031 · 4,8 г

Дюрация4,4 г

Текущая доходность4,57%

Простая доходность10,82%

YTM к погашению9,94%

Премия к замещающим в USD+141 бп

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска479,1 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за год

-4,6% -4,6% годовых

Изменение цены-8,7%

Купоны · 2 шт+4,1%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Итог отрицательный: цена снизилась сильнее, чем накопился купонный доход - полный результат по облигации бывает и убыточным. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 10)

14.01.202717,50 USD

14.07.202717,50 USD

14.01.202817,50 USD

14.07.202817,50 USD

14.01.202917,50 USD

14.07.202917,50 USD

14.01.203017,50 USD

14.07.203017,50 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ГазКЗ-31Д и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).