Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A10BV55

НОВАТЭК1Р4

НОВАТЭК 001Р-04 · НОВАТЭК: другие выпуски

9,68%

доходность к погашению

Цена 94,47% 947 USD с НКД

Купон 7,50% 12×/год

Погашение 29.05.2030 срок 3,7 г

Дюрация 3,2 г цена −2,9% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +152 бп замещающим в USD

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · НОВАТЭК. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 41 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить НОВАТЭК1Р4 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Доходность с поправкой на риск

9,67%

против 9,68% без поправки - риск дефолта съедает 1 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 1 бп Цена выхода 3 бп Премия за риск 148 бп

Параметры выпуска

Цена94,47%

Стакан94,29 / 94,47% спред 6 бп

Издержка входа≈ 95 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена USD (с НКД)947 USD

Купон7,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, USD6,16

НКД, USD2,26 на 28.09.2026

Номинал1000 USD

Погашение29.05.2030 · 3,7 г

Дюрация3,2 г

Текущая доходность7,94%

Простая доходность9,51%

YTM к погашению9,68%

Премия к замещающим в USD+152 бп

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска350,0 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за год

+1,6% +1,6% годовых

Изменение цены-5,7%

Купоны · 12 шт+7,3%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 45)

17.10.20266,16 USD

16.11.20266,16 USD

16.12.20266,16 USD

15.01.20276,16 USD

14.02.20276,16 USD

16.03.20276,16 USD

15.04.20276,16 USD

15.05.20276,16 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

НОВАТЭК1Р4 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).