Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A1059Q2

ЛУКОЙЛ 30

ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-30 · ЛУКОЙЛ: другие выпуски

9,30%

доходность к погашению

Цена 84,26% 858 USD с НКД

Купон 3,88% 2×/год

Погашение 06.05.2030 срок 3,6 г

Дюрация 3,3 г цена −3,0% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +110 бп замещающим в USD

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · ЛУКОЙЛ. Эта бумага - на кривой эмитента (+14 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЛУКОЙЛ 30 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Altman Z″ 1,24 · Серая

баланс эмитента · РСБУ 2025

4,5 21 5,8 22 4,1 23 4,1 24 1,2 25

С 2022 по 2025 Z″ снизился на 4,52 - отчётность ухудшается раньше, чем это отражает рейтинг

Покрытие процентов71,1×

Обязательства к капиталу1,5×

Рентабельность продаж40,1%

Отчётность РСБУ эмитента за 2025. У холдингов такая отчётность standalone: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании о группе говорят мало.

Вердикт: Показатели баланса (Altman Z″) слабее, чем кредитный рейтинг: отчётность эмитента расходится с оценкой агентства.

Доходность с поправкой на риск

9,28%

против 9,30% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 2 бп Цена выхода 2 бп Премия за риск 106 бп

Параметры выпуска

Цена84,26%

Стакан84,40 / 84,53% спред 4 бп

Издержка входа≈ 80 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена USD (с НКД)858 USD

Купон3,88% годовых · 2 выпл./год

Купон, USD19,38

НКД, USD15,27 на 28.09.2026

Номинал1000 USD

Погашение06.05.2030 · 3,6 г

Дюрация3,3 г

Текущая доходность4,60%

Простая доходность9,61%

YTM к погашению9,30%

Премия к замещающим в USD+110 бп

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска287,3 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за год

+0,9% +0,9% годовых

Изменение цены-3,5%

Купоны · 2 шт+4,4%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

06.11.202619,38 USD

06.05.202719,38 USD

06.11.202719,38 USD

06.05.202819,38 USD

06.11.202819,38 USD

06.05.202919,38 USD

06.11.202919,38 USD

06.05.203019,38 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЛУКОЙЛ 30 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).