Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A0JSQ58

ФСК РС-22

ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22

Флоатер

13,73%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 97,51% 994 ₽ с НКД

Купон 10,00% ставку назначает эмитент

Погашение 21.07.2027 срок 0,8 г

Дюрация 0,8 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ФСК РС-22 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении569,86 млрд ₽

Выпусков34

Гасить за год34%

Ставка долга8,84% рынок 13,33%

2026

2027

2028

2029

2030

2032

2033

2045

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена97,51%

Стакан97,51 / 99,38% спред 238 бп

Издержка входа≈ 950 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:00

Цена ₽ (с НКД)994 ₽

Купон10,00% годовых · ставку назначает эмитент · 2 выпл./год

Купон, ₽49,86

НКД, ₽18,63 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение21.07.2027 · 0,8 г

Дюрация0,8 г

YTM по сценарию13,73%

Доходность после налога11,56% / 11,23% при 15%

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска10 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаставку назначает эмитент

Ставку купона эмитент назначает перед каждым периодом, к ключевой ставке или RUONIA она не привязана. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для этого выпуска не считаются: сравнивать не с чем. Известна только ставка текущего периода - она и показана ниже, а доходность к погашению зависит от того, какие ставки эмитент назначит дальше.

Текущая ставка купона10,00%

Как считается купон. Купон плавающий, но база не определена: по истории ставок он не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA - привязка указана в решении о выпуске (бывает инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата раз в полгода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2027-01-2049,86 ₽ (10,00%)

2027-07-2149,86 ₽ (10,00%)

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ФСК РС-22 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).