Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10FPN8

ТАЛК003P01

ТАЛК003P-01 · кривая выпусков эмитента

Амортизация

23,42%

доходность к погашению

Цена 100,13% 1007 ₽ с НКД

Купон 21,30% 12×/год

Погашение 29.06.2030 срок 3,8 г

Дюрация 1,8 г цена −1,5% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +874 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 760 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ТАЛК003P01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена100,13%

Стакан99,92 / 100,11% спред 11 бп

Издержка входа≈ 95 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:00

Цена ₽ (с НКД)1 007 ₽

Купон21,30% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽17,51

НКД, ₽5,84 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение29.06.2030 · 3,8 г

Дюрация1,8 г

Текущая доходность21,27%

Простая доходность13,01%

YTM к погашению23,42%

Доходность после налога20,06% / 19,55% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)20,06%

G-спред к ОФЗ+874 бп

Z-спред к ОФЗ+847 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска300,0 млн ₽

Лот1 шт

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+942 бп

Roll-down (год)+1,51%

Ожидаемый доход+24,93%

Запас прочности (breakeven)+1717 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

23,4%

ставка на 3,8 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 10,4 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13%, но при владении 3+ года прирост к номиналу освобождён (ЛДВ) - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 20,1%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+0,7%

Изменение цены-2,7%

Купоны · 2 шт+3,4%

Куплено 20.07.2026, удержано до 24.09.2026 (0,2 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 46)

18.10.202617,51 ₽

17.11.202617,51 ₽

17.12.202617,51 ₽

16.01.202717,51 ₽

15.02.202717,51 ₽

17.03.202717,51 ₽

16.04.202717,51 ₽

16.05.202717,51 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ТАЛК003P01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).