Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10FGN7

ВТБЛИЗ 1Р6

ВТБ Лизинг 001Р-МБ-06 · ВТБ: другие выпуски

Амортизация

15,72%

доходность к погашению

справедливо-22 бп

Цена 99,76% 916 ₽ с НКД

Купон 14,50% 12×/год

Погашение 06.06.2029 срок 2,7 г

Дюрация 1,3 г цена −1,1% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +171 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

5 выпусков · ВТБ. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 41 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ВТБЛИЗ 1Р6 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении23,01 млрд ₽

Выпусков5

Гасить за год0%

Ставка долга15,40% рынок 16,01%

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

15,69%

против 15,72% без поправки - риск дефолта съедает 3 бп

вероятность дефолта 0,04%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 3 бп Цена выхода 1 бп Премия за риск 167 бп

Параметры выпуска

Цена99,76%

Стакан99,73 / 99,75% спред 2 бп

Издержка входа≈ 10 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена ₽ (с НКД)916 ₽

Купон14,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽10,90

НКД, ₽2,91 на 28.09.2026

Номинал915 ₽

Погашение06.06.2029 · 2,7 г

Дюрация1,3 г

Текущая доходность14,53%

Простая доходность7,79%

YTM к погашению15,72%

Доходность после налога13,53% / 13,19% при 15%

G-спред к ОФЗ+171 бп

Z-спред к ОФЗ+126 бп

Оценка к аналогамСправедливо -22 бп

Кредитный рейтингAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска4,58 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности54/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме нет сигнала вес 30%

Запас прочности 64 вес 25%

Ликвидность 35 вес 25%

Кредитное качество 69 вес 20%

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+172 бп

Roll-down (год)+1,69%

Ожидаемый доход+17,41%

Запас прочности (breakeven)+1599 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

15,7%

ставка на 2,7 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 2,7 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 13,5%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+3,6%

Цена и возврат номинала+-0,0%

Купоны · 3 шт+3,6%

Погашено номинала85 ₽ на бумагу

Куплено 22.06.2026, удержано до 24.09.2026 (0,3 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 33)

20.10.202610,90 ₽

19.11.202610,90 ₽

19.12.202610,90 ₽

18.01.20279,89 ₽

17.02.20279,89 ₽

19.03.20279,89 ₽

18.04.20278,88 ₽

18.05.20278,88 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ВТБЛИЗ 1Р6 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).