Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10FBK4

АРЛФ1Р02

Арлифт 001Р-02 · кривая выпусков эмитента

35,67%

доходность к погашению

Цена 86,30% 879 ₽ с НКД

Купон 23,25% 12×/год

Погашение 20.05.2029 срок 2,7 г

Дюрация 1,9 г цена −1,4% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +2085 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

3 выпуска. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 94 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АРЛФ1Р02 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена86,30%

Стакан86,06 / 86,31% спред 13 бп

Издержка входа≈ 145 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:15

Цена ₽ (с НКД)879 ₽

Купон23,25% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽19,11

НКД, ₽15,93 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение20.05.2029 · 2,7 г

Дюрация1,9 г

Текущая доходность26,94%

Простая доходность32,35%

YTM к погашению35,67%

Доходность после налога30,54% / 29,77% при 15%

G-спред к ОФЗ+2085 бп

Z-спред к ОФЗ+2059 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска630,0 млн ₽

Лот1 шт

Риск стрессавысокий 85/100

доходность 36.0% — выше типичной для рынка+25

цена за месяц -9.7%+20

цена 85.9% номинала — рынок оценивает возврат долга ниже номинала+15

размах цены за месяц 13.7% — котировка нестабильна+15

доходность за месяц выросла на 671 бп+10

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+2167 бп

Roll-down (год)+1,2%

Ожидаемый доход+36,87%

Запас прочности (breakeven)+2627 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

35,7%

ставка на 2,6 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 22,7 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 30,5%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

-8,4%

Изменение цены-14,1%

Купоны · 3 шт+5,7%

Куплено 05.06.2026, удержано до 24.09.2026 (0,3 г). Итог отрицательный: цена снизилась сильнее, чем накопился купонный доход - полный результат по облигации бывает и убыточным. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 33)

03.10.202619,11 ₽

02.11.202619,11 ₽

02.12.202619,11 ₽

01.01.202719,11 ₽

31.01.202719,11 ₽

02.03.202719,11 ₽

01.04.202719,11 ₽

01.05.202719,11 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

АРЛФ1Р02 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).