Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A10F8F0

ГПН005Р-09

Газпром нефть 005Р-09R

7,76%

доходность к погашению

бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной

Цена 100,00% 1001 USD с НКД

Купон 7,50% 12×/год

Погашение 16.05.2028 срок 1,6 г

Дюрация 1,5 г цена −1,4% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ГПН005Р-09 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Altman Z″ 1,26 · Серая

баланс эмитента · РСБУ 2021 · данные устарели · нерепрезентативно для холдинга

Покрытие процентов2,4×

Обязательства к капиталу3,4×

Рентабельность продаж4,4%

Отчётность РСБУ эмитента за 2021 - данные устарели. У холдингов такая отчётность standalone: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании о группе говорят мало.

Долг эмитента в обращении

В обращении1,13 трлн ₽

Выпусков20 +3 валютных

Гасить за год20%

Ставка долга4,48% рынок 16,45%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

7,74%

против 7,76% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена100,00%

Стакан97,56 / 99,99% спред 158 бп

Издержка входа≈ 1 229 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена USD (с НКД)1 001 USD

Купон7,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, USD6,16

НКД, USD0,82 на 28.09.2026

Номинал1000 USD

Погашение16.05.2028 · 1,6 г

Дюрация1,5 г

Текущая доходность7,50%

Простая доходность7,49%

YTM к погашению7,76%

Спредыне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска200,0 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за всю историю

+0,8%

Изменение цены-1,0%

Купоны · 3 шт+1,8%

Куплено 27.05.2026, удержано до 11.09.2026 (0,3 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 20)

24.10.20266,16 USD

23.11.20266,16 USD

23.12.20266,16 USD

22.01.20276,16 USD

21.02.20276,16 USD

23.03.20276,16 USD

22.04.20276,16 USD

22.05.20276,16 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ГПН005Р-09 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).