Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10F6G2

ПКБ 1Р-11

Первое кол.бюро НАО 001Р-11

Флоатер Амортизация

19,03%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 99,90% 1007 ₽ с НКД

Купон 17,50% Ключевая ставка

Погашение 28.06.2029 срок 2,8 г

Дюрация 2,1 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск ruA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ПКБ 1Р-11 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A- · вероятность дефолта ≈ 0,25%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении13,54 млрд ₽

Выпусков9

Гасить за год15%

Ставка долга19,66% рынок 18,77%

2026

2027

2028

2029

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена99,90%

Стакан99,60 / 99,90% спред 14 бп

Издержка входа≈ 150 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена ₽ (с НКД)1 007 ₽

Купон17,50% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽7,67

Номинал1000 ₽

Погашение28.06.2029 · 2,8 г

Дюрация2,1 г

YTM по сценарию19,03%

Доходность после налога16,33% / 15,92% при 15%

Кредитный рейтингruA- Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска1,8 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона17,50%

Премия к базе+350 бп

Простая маржа+353 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +350 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ПКБ 1Р-11 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).