Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10F140

СОПФДОМ16

СОПФ ДОМ.РФ 16

Флоатер

16,13%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 100,60% 1045 ₽ с НКД

Купон 15,69% Ключевая ставка

Погашение 29.03.2028 срок 1,5 г

Дюрация 1,3 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить СОПФДОМ16 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении140 млрд ₽

Выпусков9

Гасить за год39%

Ставка долга14,19% рынок 13,45%

2026

2027

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена100,60%

Стакан100,27 / 100,60% спред 25 бп

Издержка входа≈ 164 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена ₽ (с НКД)1 045 ₽

Купон15,69% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год

Купон, ₽39,55

НКД, ₽39,12 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение29.03.2028 · 1,5 г

Дюрация1,3 г

YTM по сценарию16,13%

Доходность после налога13,46% / 13,05% при 15%

Оценка к аналогамструктурная сделка - с корпоративным грейдом не сравнивается

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска20 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,69%

Премия к базе+144 бп

Простая маржа+104 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +144 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2026-09-2939,55 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

СОПФДОМ16 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).