Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10ESF1

ФДВФакт1P1

ФДВ Факторинг 001P-01

Амортизация Оферта 10.27

20,82%

по текущей ставке 23,00% годовых: купоны с 31.10.2027 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

Цена 102,98% 1044 ₽ с НКД

Купон 23,00% 12×/год

Оферта 15.10.2027 до погашения 3,0 г

Дюрация 0,9 г цена −0,7% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +727 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ФДВФакт1P1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (15.10.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена102,98%

Стакан102,71 / 102,97% спред 28 бп

Издержка входа≈ 126 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена ₽ (с НКД)1 044 ₽

Купон23,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽18,90

НКД, ₽13,86 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение20.09.2029 · 3,0 г

Оферта15.10.2027

Дюрация0,9 г

Текущая доходность22,33%

Простая доходность18,50%

YTM к оферте (YTW)20,82%

YTM к погашению23,83%

Доходность после налога17,26% / 16,72% при 15%

G-спред к ОФЗ+727 бп

Z-спред к ОФЗ+715 бп

Спред к свопам (I)+675 бп

Z-спред к свопам+674 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска300,0 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

20,8%

ставка на 1,0 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 7,8 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 17,3%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+9,8%

Изменение цены+0,5%

Купоны · 5 шт+9,2%

Куплено 09.04.2026, удержано до 24.09.2026 (0,5 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 37)

06.10.202618,90 ₽

05.11.202618,90 ₽

05.12.202618,90 ₽

04.01.202718,90 ₽

03.02.202718,90 ₽

05.03.202718,90 ₽

04.04.202718,90 ₽

04.05.202718,90 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ФДВФакт1P1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).