Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10EPQ4

Автодр5Р16

Автодор ГК БО-005Р-16

Оферта 03.27

13,88%

доходность к оферте (YTW)

Цена 100,98% 1012 ₽ с НКД

Купон 15,40% 12×/год

Оферта 25.03.2027 до погашения 2,1 г

Дюрация 0,5 г цена −0,4% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Автодр5Р16 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (25.03.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении85,67 млрд ₽

Выпусков8

Гасить за год53%

Ставка долга9,69% рынок 15,47%

2026

2027

2030

2042

2044

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

13,84%

против 13,88% без поправки - риск дефолта съедает 4 бп

вероятность дефолта 0,04%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена100,98%

Стакан100,80 / 100,98% спред 38 бп

Издержка входа≈ 89 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена ₽ (с НКД)1 012 ₽

Купон15,40% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽12,66

НКД, ₽2,11 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение11.11.2028 · 2,1 г

Оферта25.03.2027

Дюрация0,5 г

Текущая доходность15,25%

Простая доходность12,98%

YTM к оферте (YTW)13,88%

YTM к погашению15,92%

Доходность после налога11,63% / 11,28% при 15%

Спредыне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки

Кредитный рейтингAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска3,5 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности56/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 48 вес 30%

Запас прочности нет сигнала вес 25%

Ликвидность 60 вес 25%

Кредитное качество 69 вес 20%

Облигация или вклад?

Эта облигация

13,9%

ставка на 0,5 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 0,9 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 11,6%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+7,5%

Изменение цены+0,0%

Купоны · 6 шт+7,5%

Куплено 27.03.2026, удержано до 24.09.2026 (0,5 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 26)

23.10.202612,66 ₽

22.11.202612,66 ₽

22.12.202612,66 ₽

21.01.202712,66 ₽

20.02.202712,66 ₽

22.03.202712,66 ₽

21.04.202712,66 ₽

21.05.202712,66 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Автодр5Р16 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).