ГТЛК 1P-22
12,13%
доходность к погашению
Цена
95,26%
96 USD с НКД
Купон
9,50%
12×/год
Погашение
30.08.2029
срок 2,9 г
Дюрация
2,4 г
цена −2,1% на +1 п.п. ставки
Премия к замещающим
+422 бп
замещающим в USD
Кредитный риск
AA-(RU)
АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Кривая эмитента
4 выпуска · ГТЛК.
Эта бумага -
дороже своей кривой (доходность ниже на 55 бп)
дюрация, лет →
● эта бумага · доходность, % ↑
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ГТЛК 1P-22 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходность—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрация—
Выпуклость—
PVBP, USD—
Цена при ±1 п.п.—
Стресс по ставке
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена
—
—
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
| Дата | Купон, USD | Номинал, USD | Итого, USD |
|---|
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный риск
Низкий
рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год
Долг эмитента в обращении
В обращении326,23 млрд ₽
Выпусков30 +5 валютных
Гасить за год23%
Ставка долга14,87% рынок 17,84%
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на риск
12,08%
против 12,13% без поправки - риск дефолта съедает 5 бп
вероятность дефолта 0,07%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗ
Ожидаемые потери 5 бп
Цена выхода 3 бп
Премия за риск 414 бп
Параметры выпуска
Цена95,26%
Стакан95,26 / 95,40% спред 6 бп
Издержка входа≈ 76 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15
Цена USD (с НКД)96 USD
Купон9,50% годовых · 12 выпл./год
Купон, USD0,78
НКД, USD0,34 на 28.09.2026
Номинал100 USD
Погашение30.08.2029 · 2,9 г
Дюрация2,4 г
Текущая доходность9,97%
Простая доходность11,07%
YTM к погашению12,13%
Премия к замещающим в USD+422 бп
Кредитный рейтинг АКРА
Уровень листинга1
Объём выпуска100,0 млн USD
Лот1 шт
Полная доходность за всю историю
+2,5%
+4,2% годовых
Изменение цены-3,0%
Купоны · 7 шт+5,5%
Куплено 17.02.2026, удержано до 24.09.2026 (0,6 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 36)
15.10.20260,78 USD
14.11.20260,78 USD
14.12.20260,78 USD
13.01.20270,78 USD
12.02.20270,78 USD
14.03.20270,78 USD
13.04.20270,78 USD
13.05.20270,78 USD
Похожие выпуски
АЛЬФАЗО850
погаш. 04.2030 · AA+
10,49%
Найти похожие на карте рынка
ГТЛК 1P-22 и аналоги: доходность × срок
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).