Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10E5S0

ТАЛК002P04

ТАЛК002P-04 · кривая выпусков эмитента

Амортизация

30,04%

по текущей ставке 24,00% годовых: купоны с 20.02.2027 ещё не объявлены

доходность к погашению

Цена 96,47% 968 ₽ с НКД

Купон 24,00% 12×/год

Погашение 05.01.2030 срок 3,3 г

Дюрация 1,4 г цена −1,1% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1583 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 707 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ТАЛК002P04 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена96,47%

Стакан96,46 / 96,68% спред 16 бп

Издержка входа≈ 114 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:00

Цена ₽ (с НКД)968 ₽

Купон24,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽19,73

НКД, ₽3,29 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение05.01.2030 · 3,3 г

Дюрация1,4 г

Текущая доходность24,88%

Простая доходность15,01%

YTM к погашению30,04%

Доходность после налога25,80% / 25,15% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)25,99%

G-спред к ОФЗ+1583 бп

Z-спред к ОФЗ+1540 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска300,0 млн ₽

Лот1 шт

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+1605 бп

Roll-down (год)+1,44%

Ожидаемый доход+31,49%

Запас прочности (breakeven)+2886 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

30,0%

ставка на 3,3 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 17,0 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13%, но при владении 3+ года прирост к номиналу освобождён (ЛДВ) - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 25,8%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+13,5% +21,2% годовых

Изменение цены-2,3%

Купоны · 8 шт+15,8%

Куплено 26.01.2026, удержано до 24.09.2026 (0,7 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 40)

23.10.202619,73 ₽

22.11.202619,73 ₽

22.12.202619,73 ₽

21.01.202719,73 ₽

20.02.202719,73 ₽

22.03.202719,18 ₽

21.04.202718,63 ₽

21.05.202718,08 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ТАЛК002P04 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).