Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10DYZ9

АСГТРАФО-1

АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-01

26,39%

доходность к погашению

Цена 100,93% 1014 ₽ с НКД

Купон 24,00% 12×/год

Погашение 29.11.2030 срок 4,2 г

Дюрация 2,7 г цена −2,1% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1101 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АСГТРАФО-1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена100,93%

Стакан100,93 / 101,19% спред 10 бп

Издержка входа≈ 129 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:30

Цена ₽ (с НКД)1 014 ₽

Купон24,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽19,73

НКД, ₽4,60 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение29.11.2030 · 4,2 г

Дюрация2,7 г

Текущая доходность23,78%

Простая доходность23,46%

YTM к погашению26,39%

Доходность после налога22,58% / 22,00% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)22,58%

G-спред к ОФЗ+1101 бп

Z-спред к ОФЗ+1082 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска100,0 млн ₽

Лот1 шт

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+1239 бп

Roll-down (год)+0,78%

Ожидаемый доход+27,17%

Запас прочности (breakeven)+1287 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

26,4%

ставка на 4,2 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 13,4 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13%, но при владении 3+ года прирост к номиналу освобождён (ЛДВ) - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 22,6%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+17,5% +24,1% годовых

Изменение цены-0,1%

Купоны · 9 шт+17,6%

Куплено 25.12.2025, удержано до 24.09.2026 (0,7 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 51)

21.10.202619,73 ₽

20.11.202619,73 ₽

20.12.202619,73 ₽

19.01.202719,73 ₽

18.02.202719,73 ₽

20.03.202719,73 ₽

19.04.202719,73 ₽

19.05.202719,73 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

АСГТРАФО-1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).