Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10DM96

Россет1Р19

Россети ПАО БО 001P-19R

Флоатер

16,32%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 100,16% 1003 ₽ с НКД

Купон 15,31% Ключевая ставка

Погашение 13.09.2028 срок 2,0 г

Дюрация 1,7 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Россет1Р19 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении569,86 млрд ₽

Выпусков34

Гасить за год34%

Ставка долга8,84% рынок 13,22%

2026

2027

2028

2029

2030

2032

2033

2045

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена100,16%

Стакан100,17 / 100,52% спред 20 бп

Издержка входа≈ 174 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена ₽ (с НКД)1 003 ₽

Купон15,31% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽1,68

Номинал1000 ₽

Погашение13.09.2028 · 2,0 г

Дюрация1,7 г

YTM по сценарию16,32%

Доходность после налога14,04% / 13,69% при 15%

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска35 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,31%

Премия к базе+131 бп

Простая маржа+122 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +131 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Россет1Р19 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).