Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10DLC5

АСВ 1Р04

ООО АСВ БО-04-001P · кривая выпусков эмитента

26,63%

доходность к погашению

Цена 101,92% 1023 ₽ с НКД

Купон 25,00% 12×/год

Погашение 10.11.2028 срок 2,1 г

Дюрация 1,7 г цена −1,3% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1211 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 19 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АСВ 1Р04 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена101,92%

Стакан101,78 / 101,92% спред 8 бп

Издержка входа≈ 69 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 023 ₽

Купон25,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽20,55

НКД, ₽4,11 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение10.11.2028 · 2,1 г

Дюрация1,7 г

Текущая доходность24,53%

Простая доходность23,55%

YTM к погашению26,63%

Доходность после налога22,66% / 22,06% при 15%

G-спред к ОФЗ+1211 бп

Z-спред к ОФЗ+1183 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска200,0 млн ₽

Лот1 шт

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+1263 бп

Roll-down (год)+1,46%

Ожидаемый доход+28,09%

Запас прочности (breakeven)+2135 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

26,6%

ставка на 2,1 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 13,6 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 22,7%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+20,7% +25,5% годовых

Изменение цены+0,5%

Купоны · 10 шт+20,2%

Куплено 26.11.2025, удержано до 24.09.2026 (0,8 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 26)

22.10.202620,55 ₽

21.11.202620,55 ₽

21.12.202620,55 ₽

20.01.202720,55 ₽

19.02.202720,55 ₽

21.03.202720,55 ₽

20.04.202720,55 ₽

20.05.202720,55 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

АСВ 1Р04 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).