Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10DBM5

ТБ-5_01

СФО ТБ-5 класс А

Амортизация

17,65%

доходность к погашению

Цена 101,84% 1020 ₽ с НКД

Купон 17,30% 12×/год

Погашение 24.06.2030 срок 3,7 г

Дюрация 1,5 г цена −1,3% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +329 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск AAA(ru.sf) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ТБ-5_01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении12 млрд ₽

Выпусков1

Гасить за год0%

Ставка долга17,30% рынок 17,65%

2030

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

17,63%

против 17,65% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 2 бп Цена выхода 4 бп Премия за риск 323 бп

Параметры выпуска

Цена101,84%

Стакан101,84 / 101,96% спред 8 бп

Издержка входа≈ 59 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)1 020 ₽

Купон17,30% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽14,22

НКД, ₽1,90 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение24.06.2030 · 3,7 г

Дюрация1,5 г

Текущая доходность16,99%

Простая доходность7,76%

YTM к погашению17,65%

Доходность после налога15,04% / 14,64% при 15%

G-спред к ОФЗ+329 бп

Z-спред к ОФЗ+307 бп

Оценка к аналогамструктурная сделка - с корпоративным грейдом не сравнивается

Кредитный рейтингAAA(ru.sf) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска12 млрд ₽

Лот1 шт

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+365 бп

Roll-down (год)+1,72%

Ожидаемый доход+19,37%

Запас прочности (breakeven)+1483 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

17,7%

ставка на 2,7 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 4,6 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 15,0%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+15,7% +18,5% годовых

Изменение цены+1,0%

Купоны · 9 шт+14,8%

Куплено 13.11.2025, удержано до 24.09.2026 (0,9 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 32)

24.10.202614,22 ₽

24.11.202614,69 ₽

24.12.202614,22 ₽

24.01.202714,69 ₽

24.02.202714,69 ₽

24.03.202713,27 ₽

24.04.202714,69 ₽

24.05.202714,22 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ТБ-5_01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).