Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10CUF1

ТАЛК002P03

ТАЛК002P-03 · кривая выпусков эмитента

Амортизация Оферта 09.26

23,60%

доходность к погашению

Цена 99,97% 1002 ₽ с НКД

Купон 21,35% 12×/год

Оферта 29.09.2026 до погашения 3,0 г

Дюрация 1,2 г цена −1,0% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +961 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 84 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ТАЛК002P03 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена99,97%

Стакан99,74 / 100,32% спред 47 бп

Издержка входа≈ 290 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 002 ₽

Купон21,35% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽17,55

НКД, ₽2,34 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение08.09.2029 · 3,0 г

Оферта29.09.2026

Дюрация1,2 г

Текущая доходность21,36%

Простая доходность10,91%

YTM к погашению23,60%

Доходность после налога20,24% / 19,73% при 15%

G-спред к ОФЗ+961 бп

Z-спред к ОФЗ+909 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска200,0 млн ₽

Лот1 шт

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+960 бп

Roll-down (год)+1,54%

Ожидаемый доход+25,14%

Запас прочности (breakeven)+2498 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

23,6%

ставка на 2,9 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 10,6 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 20,2%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+17,7% +18,0% годовых

Изменение цены-1,8%

Купоны · 12 шт+19,5%

Куплено 29.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 36)

24.10.202617,55 ₽

23.11.202617,06 ₽

23.12.202616,57 ₽

22.01.202716,08 ₽

21.02.202715,60 ₽

23.03.202715,11 ₽

22.04.202714,62 ₽

22.05.202714,13 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ТАЛК002P03 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).