Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10CKS5

АлфФб ПК1

СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А

Амортизация

17,72%

по текущей ставке 16,00% годовых: купоны с 01.07.2027 ещё не объявлены

доходность к погашению

Цена 99,86% 484 ₽ с НКД

Купон 16,00% 12×/год

Погашение 01.07.2031 срок 4,8 г

Дюрация 0,3 г цена −0,3% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +521 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск AAA(ru.sf) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АлфФб ПК1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении4,79 млрд ₽

Выпусков1

Гасить за год0%

Ставка долга16,00% рынок 17,72%

2031

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

17,70%

против 17,72% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 2 бп Цена выхода 14 бп Премия за риск 505 бп

Параметры выпуска

Цена99,86%

Стакан99,87 / 99,96% спред 27 бп

Издержка входа≈ 45 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)484 ₽

Купон16,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽6,30

НКД, ₽5,67 на 28.09.2026

Номинал479 ₽

Погашение01.07.2031 · 4,8 г

Дюрация0,3 г

Текущая доходность16,02%

Простая доходность1,18%

YTM к погашению17,72%

Доходность после налога14,74% / 14,29% при 15%

G-спред к ОФЗ+521 бп

Z-спред к ОФЗ+491 бп

Спред к свопам (I)+371 бп

Z-спред к свопам+370 бп

Оценка к аналогамструктурная сделка - с корпоративным грейдом не сравнивается

Кредитный рейтингAAA(ru.sf) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска4,79 млрд ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

17,7%

ставка на 0,7 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 4,7 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 14,7%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+12,7% +12,8% годовых

Цена и возврат номинала+0,3%

Купоны · 10 шт+12,4%

Погашено номинала521 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 9)

01.10.20266,30 ₽

01.11.20265,68 ₽

01.12.20264,74 ₽

01.01.20274,19 ₽

01.02.20273,52 ₽

01.03.20272,61 ₽

01.04.20272,30 ₽

01.05.20271,68 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

АлфФб ПК1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).