26,30%
по текущей ставке 20,00% годовых: купоны с 15.09.2027 ещё не объявлены
доходность к оферте (YTW)
справедливо+197 бп
Цена
96,81%
972 ₽ с НКД
Купон
20,00%
12×/год
Оферта
23.08.2027
до погашения 8,8 г
Дюрация
0,8 г
цена −0,6% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ
+1292 бп
G-спред на дюрации
Кредитный риск
BBB+(RU)
АКРА · умеренный
Цена облигации, % номинала
Кривая эмитента
4 выпуска · ПР-Лизинг.
Эта бумага -
дешевле своей кривой (доходность выше на 251 бп: премия за выпуск)
дюрация, лет →
● эта бумага · доходность, % ↑
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ПР-Лиз 2P3 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до оферты—
Возврат номинала (оферта)—
Итоговая прибыль—
Текущая доходность—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрация—
Выпуклость—
PVBP, ₽—
Цена при ±1 п.п.—
Стресс по ставке
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена
—
—
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (23.08.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
| Дата | Купон, ₽ | Номинал, ₽ | Итого, ₽ |
|---|
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный риск
Умеренный
рейтинг эмитента BBB+ · вероятность дефолта ≈ 0,35%/год
Долг эмитента в обращении
В обращении6,25 млрд ₽
Выпусков4 +1 валютных
Гасить за год60%
Ставка долга19,24% рынок 24,98%
2027
2028
2029
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на риск
25,99%
против 26,30% без поправки - риск дефолта съедает 31 бп
вероятность дефолта 0,35%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗ
Ожидаемые потери 31 бп
Цена выхода 5 бп
Премия за риск 1256 бп
Параметры выпуска
Цена96,81%
Стакан96,71 / 96,79% спред 10 бп
Издержка входа≈ 41 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30
Цена ₽ (с НКД)972 ₽
Купон20,00% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽16,44
НКД, ₽4,38 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение05.07.2035 · 8,8 г
Оферта23.08.2027
Дюрация0,8 г
Текущая доходность20,66%
Простая доходность23,77%
YTM к оферте (YTW)26,30%
YTM к погашению22,90%
Доходность после налога22,51% / 21,94% при 15%
G-спред к ОФЗ+1292 бп
Z-спред к ОФЗ+1284 бп
Спред к свопам (I)+1225 бп
Z-спред к свопам+1224 бп
Оценка к аналогамСправедливо +197 бп
Кредитный рейтинг АКРА
Уровень листинга2
Объём выпуска2 млрд ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательности54/100
Из чего сложилась оценка
Дёшево к норме
70
вес 30%
Запас прочности
нет сигнала
вес 25%
Ликвидность
60
вес 25%
Кредитное качество
27
вес 20%
Облигация или вклад?
Эта облигация
26,3%
ставка на 0,9 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 13,3 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 22,5%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за год
+19,8%
+19,9% годовых
Изменение цены-0,5%
Купоны · 12 шт+20,3%
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 107)
20.10.202616,44 ₽
19.11.202616,44 ₽
19.12.202616,44 ₽
18.01.202716,44 ₽
17.02.202716,44 ₽
19.03.202716,44 ₽
18.04.202716,44 ₽
18.05.202716,44 ₽
Найти похожие на карте рынка
ПР-Лиз 2P3 и аналоги: доходность × срок
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).