Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10CH03

Эфферон1Р1

Эфферон 001Р-01

30,13%

доходность к погашению

Цена 92,44% 948 ₽ с НКД

Купон 22,00% 4×/год

Погашение 17.08.2028 срок 1,9 г

Дюрация 1,5 г цена −1,2% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1576 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Эфферон1Р1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена92,44%

Стакан92,03 / 92,81% спред 50 бп

Издержка входа≈ 422 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:30

Цена ₽ (с НКД)948 ₽

Купон22,00% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽54,85

НКД, ₽23,51 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение17.08.2028 · 1,9 г

Дюрация1,5 г

Текущая доходность23,80%

Простая доходность27,43%

YTM к погашению30,13%

Доходность после налога25,73% / 25,06% при 15%

G-спред к ОФЗ+1576 бп

Z-спред к ОФЗ+1551 бп

Спред к свопам (I)+1590 бп

Z-спред к свопам+1581 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска300,0 млн ₽

Лот1 шт

Риск стрессавысокий 90/100

доходность 32.3% — выше типичной для рынка+25

цена 90.0% номинала — рынок оценивает возврат долга ниже номинала+15

размах цены за месяц 8.9% — котировка нестабильна+15

баланс эмитента ухудшился за год: Altman Z″ -1.7+15

цена за месяц -4.8%+10

доходность за месяц выросла на 402 бп+10

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+1613 бп

Roll-down (год)+1,41%

Ожидаемый доход+31,54%

Запас прочности (breakeven)+2656 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

30,1%

ставка на 1,9 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 17,1 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 25,7%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+10,7% +10,7% годовых

Изменение цены-11,0%

Купоны · 4 шт+21,7%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

19.11.202654,85 ₽

18.02.202754,85 ₽

20.05.202754,85 ₽

19.08.202754,85 ₽

18.11.202754,85 ₽

17.02.202854,85 ₽

18.05.202854,85 ₽

17.08.202854,85 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Эфферон1Р1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).