Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A10BQV8

ИнвКЦ 1Р1

Инвест КЦ 001P-01

30,55%

доходность к погашению

Цена 79,60% 80 USD с НКД

Купон 12,00% 12×/год

Погашение 19.06.2028 срок 1,7 г

Дюрация 1,5 г цена −1,1% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +2228 бп замещающим в USD

Кредитный риск A НКР · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ИнвКЦ 1Р1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A · вероятность дефолта ≈ 0,15%/год

Доходность с поправкой на риск

30,42%

против 30,55% без поправки - риск дефолта съедает 13 бп

вероятность дефолта 0,15%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 13 бп Цена выхода 13 бп Премия за риск 2202 бп

Параметры выпуска

Цена79,60%

Стакан79,60 / 80,00% спред 26 бп

Издержка входа≈ 248 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена USD (с НКД)80 USD

Купон12,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, USD0,99

НКД, USD0,00 на 28.09.2026

Номинал100 USD

Погашение19.06.2028 · 1,7 г

Дюрация1,5 г

Текущая доходность15,08%

Простая доходность29,98%

YTM к погашению30,55%

Премия к замещающим в USD+2228 бп

Кредитный рейтингA НКР

Уровень листинга2

Объём выпуска62,0 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за год

-11,1% -11,1% годовых

Изменение цены-22,6%

Купоны · 12 шт+11,5%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Итог отрицательный: цена снизилась сильнее, чем накопился купонный доход - полный результат по облигации бывает и убыточным. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 21)

28.10.20260,99 USD

27.11.20260,99 USD

27.12.20260,99 USD

26.01.20270,99 USD

25.02.20270,99 USD

27.03.20270,99 USD

26.04.20270,99 USD

26.05.20270,99 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ИнвКЦ 1Р1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).