Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A10AUX8

НОВАТЭК1Р3

НОВАТЭК 001Р-03 · НОВАТЭК: другие выпуски

9,05%

доходность к погашению

Цена 100,90% 101 USD с НКД

Купон 9,40% 12×/год

Погашение 27.02.2028 срок 1,4 г

Дюрация 1,3 г цена −1,2% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +77 бп замещающим в USD

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · НОВАТЭК. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 101 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить НОВАТЭК1Р3 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Доходность с поправкой на риск

9,03%

против 9,05% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 2 бп Цена выхода 9 бп Премия за риск 66 бп

Параметры выпуска

Цена100,90%

Стакан100,65 / 100,89% спред 18 бп

Издержка входа≈ 117 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена USD (с НКД)101 USD

Купон9,40% годовых · 12 выпл./год

Купон, USD0,77

НКД, USD0,59 на 28.09.2026

Номинал100 USD

Погашение27.02.2028 · 1,4 г

Дюрация1,3 г

Текущая доходность9,32%

Простая доходность8,60%

YTM к погашению9,05%

Премия к замещающим в USD+77 бп

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска500,0 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за год

+4,7% +4,7% годовых

Изменение цены-4,1%

Купоны · 12 шт+8,8%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 18)

05.10.20260,77 USD

04.11.20260,77 USD

04.12.20260,77 USD

03.01.20270,77 USD

02.02.20270,77 USD

04.03.20270,77 USD

03.04.20270,77 USD

03.05.20270,77 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

НОВАТЭК1Р3 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).