Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A109KX6

ВИС Ф БП06

ВИС ФИНАНС БО-П06

Флоатер

20,35%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 98,56% 988 ₽ с НКД

Купон 17,33% Ключевая ставка

Погашение 22.09.2027 срок 1,0 г

Дюрация 0,9 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск ruA+ Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ВИС Ф БП06 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении24,75 млрд ₽

Выпусков12

Гасить за год16%

Ставка долга16,78% рынок 17,70%

2027

2028

2029

2031

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена98,56%

Стакан98,44 / 98,65% спред 23 бп

Издержка входа≈ 107 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:00

Цена ₽ (с НКД)988 ₽

Купон17,33% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽2,35

Номинал1000 ₽

Погашение22.09.2027 · 1,0 г

Дюрация0,9 г

YTM по сценарию20,35%

Доходность после налога17,52% / 17,09% при 15%

Кредитный рейтингruA+ Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска2,5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона17,33%

Премия к базе+333 бп

Простая маржа+479 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +333 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ВИС Ф БП06 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).