Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A108LU2

ИКС5Фин3P5

ИКС 5 ФИНАНС 003P-05

Флоатер Оферта 06.27

15,94%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 99,96% 1010 ₽ с НКД

Купон 15,31% Ключевая ставка

Оферта 09.06.2027 до погашения 7,7 г

Дюрация 0,7 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ИКС5Фин3P5 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении268,5 млрд ₽

Выпусков16

Гасить за год40%

Ставка долга14,98% рынок 14,67%

2026

2027

2028

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена99,96%

Стакан99,95 / 100,10% спред 22 бп

Издержка входа≈ 75 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена ₽ (с НКД)1 010 ₽

Купон15,31% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽9,93

Номинал1000 ₽

Погашение26.05.2034 · 7,7 г

Оферта09.06.2027

Дюрация0,7 г

YTM по сценарию15,94%

Доходность после налога13,57% / 13,20% при 15%

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска10 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,31%

Премия к базе+131 бп

Простая маржа+137 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +131 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ИКС5Фин3P5 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).