9,84%
доходность к погашению
Цена
92,54%
93 USD с НКД
Купон
6,25%
4×/год
Погашение
16.05.2029
срок 2,6 г
Дюрация
2,4 г
цена −2,2% на +1 п.п. ставки
Премия к замещающим
+192 бп
замещающим в USD
Кредитный риск
AAA(RU)
АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Кривая эмитента
4 выпуска · НОВАТЭК.
Эта бумага -
дешевле своей кривой (доходность выше на 16 бп: премия за выпуск)
дюрация, лет →
● эта бумага · доходность, % ↑
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить НОВАТЭК1Р2 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходность—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрация—
Выпуклость—
PVBP, USD—
Цена при ±1 п.п.—
Стресс по ставке
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена
—
—
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
| Дата | Купон, USD | Номинал, USD | Итого, USD |
|---|
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный риск
Низкий
рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год
Доходность с поправкой на риск
9,82%
против 9,84% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп
вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗ
Ожидаемые потери 2 бп
Цена выхода 2 бп
Премия за риск 188 бп
Параметры выпуска
Цена92,54%
Стакан92,46 / 92,54% спред 3 бп
Издержка входа≈ 41 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15
Цена USD (с НКД)93 USD
Купон6,25% годовых · 4 выпл./год
Купон, USD1,56
НКД, USD0,69 на 28.09.2026
Номинал100 USD
Погашение16.05.2029 · 2,6 г
Дюрация2,4 г
Текущая доходность6,75%
Простая доходность9,75%
YTM к погашению9,84%
Премия к замещающим в USD+192 бп
Кредитный рейтинг АКРА
Уровень листинга2
Объём выпуска750,0 млн USD
Лот1 шт
Полная доходность за год
+1,5%
+1,5% годовых
Изменение цены-4,9%
Купоны · 4 шт+6,3%
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 11)
18.11.20261,56 USD
17.02.20271,56 USD
19.05.20271,56 USD
18.08.20271,56 USD
17.11.20271,56 USD
16.02.20281,56 USD
17.05.20281,56 USD
16.08.20281,56 USD
Похожие выпуски
ГазКап3P14
погаш. 05.2029 · AAA
9,74%
РФ ЗО 29 Д
погаш. 03.2029 · AAA
7,91%
RUS-29
погаш. 03.2029 · AAA
6,55%
НорНик1P12
погаш. 05.2030 · AAA
6,28%
Атомэнпр06
погаш. 07.2029 · AAA
9,93%
ГазКЗ-29Д
погаш. 01.2029 · AAA
9,95%
Найти похожие на карте рынка
НОВАТЭК1Р2 и аналоги: доходность × срок
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).