Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107TT9

ГТЛК 2P-03

ГТЛК БО 002P-03

Флоатер Оферта 05.27

20,19%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 98,27% 1001 ₽ с НКД

Купон 16,30% Ключевая ставка

Оферта 24.05.2027 до погашения 12,4 г

Дюрация 0,6 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AA-(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ГТЛК 2P-03 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении326,23 млрд ₽

Выпусков30 +5 валютных

Гасить за год23%

Ставка долга14,87% рынок 17,84%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена98,27%

Стакан98,29 / 98,32% спред 5 бп

Издержка входа≈ 15 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена ₽ (с НКД)1 001 ₽

Купон16,30% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год

Купон, ₽40,64

НКД, ₽17,86 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение02.02.2039 · 12,4 г

Оферта24.05.2027

Дюрация0,6 г

YTM по сценарию20,19%

Доходность после налога16,99% / 16,50% при 15%

Кредитный рейтингAA-(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска7,5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона16,30%

Премия к базе+230 бп

Простая маржа+495 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +230 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2026-11-1840,64 ₽ (16,30%)

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ГТЛК 2P-03 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).