Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107SM6

Систем1P28

АФК Система БО 001Р-28

Флоатер

27,89%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 89,44% 914 ₽ с НКД

Купон 16,04% RUONIA

Погашение 10.02.2028 срок 1,4 г

Дюрация 1,2 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск A+(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Систем1P28 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении352,5 млрд ₽

Выпусков36

Гасить за год66%

Ставка долга15,80% рынок 18,70%

2026

2027

2028

2029

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена89,44%

Стакан89,28 / 89,47% спред 15 бп

Издержка входа≈ 106 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена ₽ (с НКД)914 ₽

Купон16,04% годовых · RUONIA · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽19,90

Номинал1000 ₽

Погашение10.02.2028 · 1,4 г

Дюрация1,2 г

YTM по сценарию27,89%

Доходность после налога23,86% / 23,24% при 15%

Кредитный рейтингA+(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска7,5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаRUONIA · 14,10%

Текущая ставка купона16,04%

Премия к базе+194 бп

Простая маржа+964 бп

Как считается купон. Ставка купона = RUONIA + маржа +194 бп. Пересчитывается ежеквартально.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Систем1P28 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).