Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107EA1

ЕАБР П3-09

ЕАБР 003P-009

Флоатер

18,30%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 98,50% 1029 ₽ с НКД

Купон 16,73% RUONIA

Погашение 13.12.2028 срок 2,2 г

Дюрация 1,9 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЕАБР П3-09 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении53 млрд ₽

Выпусков6 +3 валютных

Гасить за год13%

Ставка долга9,56% рынок 13,24%

2026

2027

2028

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена98,50%

Стакан98,08 / 98,13% спред 3 бп

Издержка входа≈ 25 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)1 029 ₽

Купон16,73% годовых · RUONIA · 2 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽44,38

Номинал1000 ₽

Погашение13.12.2028 · 2,2 г

Дюрация1,9 г

YTM по сценарию18,30%

Доходность после налога15,66% / 15,23% при 15%

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска10 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаRUONIA · 14,10%

Текущая ставка купона16,73%

Премия к базе+263 бп

Простая маржа+331 бп

Как считается купон. Ставка купона = RUONIA + маржа +263 бп. Пересчитывается раз в полгода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЕАБР П3-09 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).