Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107CG2

Россет1Р11

Россети ПАО БО 001P-11R

Флоатер

16,19%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 99,88% 999 ₽ с НКД

Купон 15,05% Ключевая ставка

Погашение 10.12.2029 срок 3,2 г

Дюрация 2,6 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Россет1Р11 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении569,86 млрд ₽

Выпусков34

Гасить за год34%

Ставка долга8,84% рынок 13,22%

2026

2027

2028

2029

2030

2032

2033

2045

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена99,88%

Стакан99,80 / 99,87% спред 3 бп

Издержка входа≈ 35 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)999 ₽

Купон15,05% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽12,37

НКД, ₽0,41

Номинал1000 ₽

Погашение10.12.2029 · 3,2 г

Дюрация2,6 г

YTM по сценарию16,19%

Доходность после налога13,96% / 13,61% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)13,96%

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска10 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,05%

Премия к базе+105 бп

Простая маржа+109 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +105 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Россет1Р11 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).