Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107AW3

Аэрфью2Р02

Аэрофьюэлз-002Р-02 · Аэрофьюэлз: другие выпуски

Амортизация

18,20%

доходность к погашению

справедливо+88 бп

Цена 99,81% 253 ₽ с НКД

Купон 16,00% 4×/год

Погашение 27.11.2026 срок 0,2 г

Дюрация 0,2 г цена −0,2% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +583 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

5 выпусков · Аэрофьюэлз. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 108 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Аэрфью2Р02 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A · вероятность дефолта ≈ 0,15%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении10,15 млрд ₽

Выпусков6

Гасить за год60%

Ставка долга20,43% рынок 19,96%

2026

2027

2028

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

18,07%

против 18,20% без поправки - риск дефолта съедает 13 бп

вероятность дефолта 0,15%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 13 бп Цена выхода 55 бп Премия за риск 515 бп

Параметры выпуска

Цена99,81%

Стакан99,81 / 99,99% спред 110 бп

Издержка входа≈ 90 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена ₽ (с НКД)253 ₽

Купон16,00% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽9,97

НКД, ₽3,40 на 28.09.2026

Номинал250 ₽

Погашение27.11.2026 · 0,2 г

Дюрация0,2 г

Текущая доходность16,03%

Простая доходность16,95%

YTM к погашению18,20%

Доходность после налога14,49% / 13,93% при 15%

G-спред к ОФЗ+583 бп

Z-спред к ОФЗ+583 бп

Спред к свопам (I)+423 бп

Z-спред к свопам+423 бп

Оценка к аналогамСправедливо +88 бп

Кредитный рейтингruA Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска350,0 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

18,2%

ставка на 0,2 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 5,2 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 14,5%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+15,9% +16,0% годовых

Цена и возврат номинала+2,6%

Купоны · 4 шт+13,3%

Погашено номинала750 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

27.11.20269,97 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Аэрфью2Р02 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).