Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A106G56

ФосАЗО28-Д

ФосАгро ЗО28-Д · ФосАгро: другие выпуски

9,76%

доходность к погашению

Цена 87,80% 879 USD с НКД

Купон 2,60% 2×/год

Погашение 16.09.2028 срок 2,0 г

Дюрация 1,9 г цена −1,7% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +165 бп замещающим в USD

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · ФосАгро. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 76 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ФосАЗО28-Д на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Altman Z″ 4,09 · Безопасная

баланс эмитента · РСБУ 2025

7,6 21 8,9 22 4,4 23 3,8 24 4,1 25

за 2021-2025 изменение -3,51, устойчивого тренда нет

Покрытие процентов2,5×

Обязательства к капиталу3,1×

Рентабельность продаж92,5%

Отчётность РСБУ эмитента за 2025. У холдингов такая отчётность standalone: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании о группе говорят мало.

Вердикт: Показатели баланса (Altman Z″) согласуются с кредитным рейтингом.

Долг эмитента в обращении

В обращении140,37 млрд ₽

Выпусков3 +5 валютных

Гасить за год22%

Ставка долга13,75% рынок 15,57%

2026

2028

2029

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

9,75%

против 9,76% без поправки - риск дефолта съедает 1 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 1 бп Цена выхода 2 бп Премия за риск 162 бп

Параметры выпуска

Цена87,80%

Стакан87,80 / 87,90% спред 5 бп

Издержка входа≈ 57 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена USD (с НКД)879 USD

Купон2,60% годовых · 2 выпл./год

Купон, USD13,00

НКД, USD0,86 на 28.09.2026

Номинал1000 USD

Погашение16.09.2028 · 2,0 г

Дюрация1,9 г

Текущая доходность2,96%

Простая доходность10,00%

YTM к погашению9,76%

Премия к замещающим в USD+165 бп

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска383,5 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за год

+3,1% +3,1% годовых

Изменение цены+0,2%

Купоны · 2 шт+2,9%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

16.03.202713,00 USD

16.09.202713,00 USD

16.03.202813,00 USD

16.09.202813,00 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ФосАЗО28-Д и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).