Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A106CL4

iУОМЗ Б-5

УОМЗ ПО АО БО-05

Флоатер Оферта 06.29

21,53%

доходность по сценарию (тек. ставка)

бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной

Цена 94,01% 992 ₽ с НКД

Купон 17,59% Ключевая ставка

Оферта 05.06.2029 до погашения 6,7 г

Дюрация 2,7 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить iУОМЗ Б-5 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена94,01%

Стакан91,22 / 101,98% рынка нет: стороны разошлись на 10,8% номинала

Цена ₽ (с НКД)992 ₽

Купон17,59% годовых · Ключевая ставка · 2 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽51,42

Номинал1000 ₽

Погашение26.05.2033 · 6,7 г

Оферта05.06.2029

Дюрация2,7 г

YTM по сценарию21,53%

Доходность после налога18,52% / 18,02% при 15%

Уровень листинга3

Объём выпуска2,5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона17,59%

Премия к базе+309 бп

Простая маржа+532 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +309 бп. Пересчитывается раз в полгода; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

iУОМЗ Б-5 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).