Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A105XA5

ГазКЗ-27Ф

Газпром капитал ООО ЗО27-1-ФР

9,73%

доходность к погашению

Цена 94,30% 4734 CHF с НКД

Купон 1,54% 1×/год

Погашение 30.06.2027 срок 0,8 г

Дюрация 0,8 г цена −0,7% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ГазКЗ-27Ф на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, CHF Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, CHF—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Altman Z″ 3,86 · Безопасная

баланс эмитента · РСБУ 2025

5,2 21 4,7 23 3,8 24 3,9 25

за 2021-2025 изменение -1,34, устойчивого тренда нет

Покрытие процентов0,2×

Обязательства к капиталу0,6×

Рентабельность продаж2,2%

Отчётность РСБУ эмитента за 2025. У холдингов такая отчётность standalone: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании о группе говорят мало.

Вердикт: Показатели баланса (Altman Z″) согласуются с кредитным рейтингом.

Долг эмитента в обращении

В обращении1,56 трлн ₽

Выпусков37 +20 валютных

Гасить за год8%

Ставка долга12,32% рынок 15,43%

2027

2028

2029

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

9,71%

против 9,73% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена94,30%

Стакан92,66 / 94,40% спред 230 бп

Издержка входа≈ 928 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена CHF (с НКД)4 734 CHF

Купон1,54% годовых · 1 выпл./год

Купон, CHF77,00

НКД, CHF18,99 на 28.09.2026

Номинал5000 CHF

Погашение30.06.2027 · 0,8 г

Дюрация0,8 г

Текущая доходность1,63%

Простая доходность9,62%

YTM к погашению9,73%

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска173,2 млн CHF

Лот1 шт

Полная доходность за год

+5,3% +5,3% годовых

Изменение цены+3,6%

Купоны · 1 шт+1,7%

Куплено 25.09.2025, удержано до 23.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

30.06.202777,00 CHF

Найти похожие на карте рынка

ГазКЗ-27Ф и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).