Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A105RZ4

ГазКЗ-27Е

Газпром капитал ООО ЗО27-1-Е · Газпром: другие выпуски

10,57%

доходность к погашению

Цена 96,69% 976 EUR с НКД

Купон 1,50% 1×/год

Погашение 17.02.2027 срок 0,4 г

Дюрация 0,4 г цена −0,4% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +227 бп замещающим в EUR

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

3 выпуска · Газпром. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 60 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ГазКЗ-27Е на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, EUR Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, EUR—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Altman Z″ 3,86 · Безопасная

баланс эмитента · РСБУ 2025

5,2 21 4,7 23 3,8 24 3,9 25

за 2021-2025 изменение -1,34, устойчивого тренда нет

Покрытие процентов0,2×

Обязательства к капиталу0,6×

Рентабельность продаж2,2%

Отчётность РСБУ эмитента за 2025. У холдингов такая отчётность standalone: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании о группе говорят мало.

Вердикт: Показатели баланса (Altman Z″) согласуются с кредитным рейтингом.

Долг эмитента в обращении

В обращении1,56 трлн ₽

Выпусков37 +20 валютных

Гасить за год8%

Ставка долга12,32% рынок 15,43%

2027

2028

2029

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

10,56%

против 10,57% без поправки - риск дефолта съедает 1 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 1 бп Цена выхода 42 бп Премия за риск 184 бп

Параметры выпуска

Цена96,69%

Стакан96,36 / 96,69% спред 83 бп

Издержка входа≈ 168 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена EUR (с НКД)976 EUR

Купон1,50% годовых · 1 выпл./год

Купон, EUR15,00

НКД, EUR9,16 на 28.09.2026

Номинал1000 EUR

Погашение17.02.2027 · 0,4 г

Дюрация0,4 г

Текущая доходность1,55%

Простая доходность10,25%

YTM к погашению10,57%

Премия к замещающим в EUR+227 бп

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска473,5 млн EUR

Лот1 шт

Полная доходность за год

+6,0% +6,0% годовых

Изменение цены+4,4%

Купоны · 1 шт+1,6%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

17.02.202715,00 EUR

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ГазКЗ-27Е и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).