Облигации · Валютные/евробонды
Валютные/евробонды · RU000A105RH2

ГазКЗ-37Д

Газпром капитал ООО ЗО37-1-Д · Газпром: другие выпуски

9,69%
доходность к погашению
Цена 85,33% 862 USD с НКД
Купон 7,29% 2×/год
Погашение 16.08.2037 срок 10,9 г
Дюрация 7,3 г цена −6,7% на +1 п.п. ставки
Премия к замещающим +73 бп замещающим в USD
Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий
Цена облигации, % номинала
Кривая эмитентаⓘ
10 выпусков · Газпром. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 18 бп)
9.5 9.8 10.0 0.2 3.9 7.7 ГазКЗ-29Д · 2,3 г · 9,95% ГазКЗ-28Д · 1,3 г · 9,94% ГазКЗ-30Д · 3,2 г · 9,91% ГазКап3P18 · 3,7 г · 9,82% ГазКап3P13 · 1,5 г · 9,82% ГазКЗ-31Д · 4,4 г · 9,80% ГазКап3P14 · 2,4 г · 9,74% ГазКЗ-27Д · 0,5 г · 9,65% ГазКЗ-34Д · 5,5 г · 9,63% ГазКЗ-37Д (эта бумага) · 7,3 г · 9,55%
дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ГазКЗ-37Д на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, USDⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, USDНоминал, USDИтого, USD
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год
Altman Z″ 3,86 · Безопаснаяⓘ
баланс эмитента · РСБУ 2025
5,2 21 4,7 23 3,8 24 3,9 25
за 2021-2025 изменение -1,34, устойчивого тренда нет
Покрытие процентовⓘ0,2×
Обязательства к капиталуⓘ0,6×
Рентабельность продаж2,2%
Отчётность РСБУ эмитента за 2025. У холдингов такая отчётность standalone: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании о группе говорят мало.
Вердикт: Показатели баланса (Altman Z″) согласуются с кредитным рейтингом.
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении1,56 трлн ₽
Выпусков37 +20 валютных
Гасить за год8%
Ставка долгаⓘ12,32% рынок 15,43%
2027
2028
2029
2030
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
9,68%
против 9,69% без поправки - риск дефолта съедает 1 бп
вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 1 бп Цена выхода 1 бп Премия за риск 71 бп
Параметры выпуска
Цена85,33%
Стаканⓘ85,27 / 85,45% спред 2 бп
Издержка входаⓘ≈ 103 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15
Цена USD (с НКД)862 USD
Купон7,29% годовых · 2 выпл./год
Купон, USD36,44
НКД, USDⓘ8,52 на 28.09.2026
Номинал1000 USD
Погашение16.08.2037 · 10,9 г
Дюрация7,3 г
Текущая доходностьⓘ8,54%
Простая доходностьⓘ10,01%
YTM к погашениюⓘ9,69%
Премия к замещающим в USDⓘ+73 бп
Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА
Уровень листинга2
Объём выпускаⓘ903,1 млн USD
Лот1 шт
Полная доходность за годⓘ
-7,4% -7,5% годовых
Изменение цены-14,6%
Купоны · 2 шт+7,2%
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Итог отрицательный: цена снизилась сильнее, чем накопился купонный доход - полный результат по облигации бывает и убыточным. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 22)
16.02.202736,44 USD
16.08.202736,44 USD
16.02.202836,44 USD
16.08.202836,44 USD
16.02.202936,44 USD
16.08.202936,44 USD
16.02.203036,44 USD
16.08.203036,44 USD
Найти похожие на карте рынка
ГазКЗ-37Д и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).