Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A105CM4

Новотр 1Р3

ХК Новотранс 001P-03 · Новотранс: другие выпуски

Амортизация

18,21%

доходность к погашению

дёшево к группе+258 бп

Цена 97,13% 619 ₽ с НКД

Купон 11,70% 4×/год

Погашение 26.10.2027 срок 1,1 г

Дюрация 0,5 г цена −0,4% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +533 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · Новотранс. Эта бумага - на кривой эмитента (+8 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Новотр 1Р3 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении60,31 млрд ₽

Выпусков5

Гасить за год17%

Ставка долга14,61% рынок 17,89%

2027

2028

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

18,15%

против 18,21% без поправки - риск дефолта съедает 6 бп

вероятность дефолта 0,07%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 6 бп Цена выхода 6 бп Премия за риск 521 бп

Параметры выпуска

Цена97,13%

Стакан97,13 / 97,20% спред 13 бп

Издержка входа≈ 36 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена ₽ (с НКД)619 ₽

Купон11,70% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽18,23

НКД, ₽12,42 на 28.09.2026

Номинал625 ₽

Погашение26.10.2027 · 1,1 г

Дюрация0,5 г

Текущая доходность12,05%

Простая доходность9,03%

YTM к погашению18,21%

Доходность после налога15,22% / 14,77% при 15%

G-спред к ОФЗ+533 бп

Z-спред к ОФЗ+494 бп

Спред к свопам (I)+420 бп

Z-спред к свопам+416 бп

Оценка к аналогамДёшево +258 бп к группе

Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска17,81 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности65/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 86 вес 30%

Запас прочности нет сигнала вес 25%

Ликвидность 57 вес 25%

Кредитное качество 63 вес 20%

Облигация или вклад?

Эта облигация

18,2%

ставка на 1,1 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 5,2 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 15,2%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+14,8% +14,8% годовых

Цена и возврат номинала+3,6%

Купоны · 4 шт+11,1%

Погашено номинала375 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

27.10.202618,23 ₽

26.01.202714,58 ₽

27.04.202710,94 ₽

27.07.20277,29 ₽

26.10.20273,65 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Новотр 1Р3 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).