Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A1059P4

ЛУКОЙЛ 27

ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-27 · ЛУКОЙЛ: другие выпуски

9,26%

доходность к погашению

Цена 96,57% 978 USD с НКД

Купон 2,80% 2×/год

Погашение 26.04.2027 срок 0,6 г

Дюрация 0,6 г цена −0,5% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +101 бп замещающим в USD

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · ЛУКОЙЛ. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 66 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЛУКОЙЛ 27 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Altman Z″ 1,24 · Серая

баланс эмитента · РСБУ 2025

4,5 21 5,8 22 4,1 23 4,1 24 1,2 25

С 2022 по 2025 Z″ снизился на 4,52 - отчётность ухудшается раньше, чем это отражает рейтинг

Покрытие процентов71,1×

Обязательства к капиталу1,5×

Рентабельность продаж40,1%

Отчётность РСБУ эмитента за 2025. У холдингов такая отчётность standalone: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании о группе говорят мало.

Вердикт: Показатели баланса (Altman Z″) слабее, чем кредитный рейтинг: отчётность эмитента расходится с оценкой агентства.

Доходность с поправкой на риск

9,24%

против 9,26% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 2 бп Цена выхода 36 бп Премия за риск 63 бп

Параметры выпуска

Цена96,57%

Стакан96,50 / 96,91% спред 73 бп

Издержка входа≈ 213 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена USD (с НКД)978 USD

Купон2,80% годовых · 2 выпл./год

Купон, USD14,00

НКД, USD11,86 на 28.09.2026

Номинал1000 USD

Погашение26.04.2027 · 0,6 г

Дюрация0,6 г

Текущая доходность2,90%

Простая доходность8,97%

YTM к погашению9,26%

Премия к замещающим в USD+101 бп

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска257,4 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за год

+5,7% +5,7% годовых

Изменение цены+2,7%

Купоны · 2 шт+3,0%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

26.10.202614,00 USD

26.04.202714,00 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЛУКОЙЛ 27 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).