Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A105104

РУСАЛ БО05

МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 · РУСАЛ: другие выпуски

9,83%

доходность к погашению

Цена 98,93% 1003 CNY с НКД

Купон 8,25% 2×/год

Погашение 28.07.2027 срок 0,8 г

Дюрация 0,8 г цена −0,7% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +251 бп ОФЗ в CNY

Кредитный риск A+(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

3 выпуска · РУСАЛ. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 144 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить РУСАЛ БО05 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, CNY Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, CNY—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, CNY	Номинал, CNY	Итого, CNY

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении50 млрд ₽

Выпусков3 +7 валютных

Гасить за год80%

2027

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

9,75%

против 9,83% без поправки - риск дефолта съедает 8 бп

вероятность дефолта 0,10%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 8 бп Цена выхода 42 бп Премия за риск 201 бп

Параметры выпуска

Цена98,93%

Стакан98,25 / 98,93% спред 84 бп

Издержка входа≈ 347 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена CNY (с НКД)1 003 CNY

Купон8,25% годовых · 2 выпл./год

Купон, CNY41,14

НКД, CNY13,79 на 28.09.2026

Номинал1000 CNY

Погашение28.07.2027 · 0,8 г

Дюрация0,8 г

Текущая доходность8,34%

Простая доходность9,51%

YTM к погашению9,83%

Премия к ОФЗ в CNY+251 бп

Кредитный рейтингA+(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска2 млрд CNY

Лот1 шт

Полная доходность за год

+9,3% +9,3% годовых

Изменение цены+1,4%

Купоны · 2 шт+8,0%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

27.01.202741,14 CNY

28.07.202741,14 CNY

Похожие выпуски

ПолипП2Б10

погаш. 03.2027 · A

11,05%

Найти похожие на карте рынка

РУСАЛ БО05 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).