Валютные/евробонды · RU000A103FC3
Роснфт2P11
ПАО НК Роснефть 002P-11
4,97%
по текущей ставке 5,00% годовых: купоны с 14.01.2028 ещё не объявлены
доходность к оферте (YTW)
бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной
Цена
100,00%
1010 USD с НКД
Купон
5,00%
2×/год
Оферта
21.07.2027
до погашения 4,8 г
Дюрация
0,8 г
цена −0,8% на +1 п.п. ставки
Кредитный риск
AAA(RU)
АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить Роснфт2P11 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до оферты—
Возврат номинала (оферта)—
Итоговая прибыль—
Текущая доходность—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрация—
Выпуклость—
PVBP, USD—
Цена при ±1 п.п.—
Стресс по ставке
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена
—
—
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (21.07.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
| Дата | Купон, USD | Номинал, USD | Итого, USD |
|---|
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный риск
Низкий
рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год
Долг эмитента в обращении
В обращении3,83 трлн ₽
Выпусков22 +5 валютных
Гасить за год96%
Ставка долга8,18% рынок 5,52%
2026
2027
2028
2029
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на риск
4,95%
против 4,97% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп
вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Параметры выпуска
Цена100,00%
Цена USD (с НКД)1 010 USD
Купон5,00% годовых · 2 выпл./год
Купон, USD24,93
НКД, USD10,00 на 28.09.2026
Номинал1000 USD
Погашение11.07.2031 · 4,8 г
Оферта21.07.2027
Дюрация0,8 г
Текущая доходность5,00%
Простая доходность4,87%
YTM к оферте (YTW)4,97%
YTM к погашению5,06%
Спредыне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки
Кредитный рейтинг АКРА
Уровень листинга2
Объём выпуска2,5 млрд USD
Лот1 шт
Полная доходность за год
+2,5%
+3,6% годовых
Изменение цены+0,0%
Купоны · 1 шт+2,5%
Куплено 25.09.2025, удержано до 11.06.2026 (0,7 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 10)
15.01.202724,93 USD
16.07.202724,93 USD
14.01.202824,93 USD
14.07.202824,93 USD
12.01.202924,93 USD
13.07.202924,93 USD
11.01.203024,93 USD
12.07.203024,93 USD
Похожие выпуски
НорНик1P13
погаш. 07.2030 · AAA
1,18%
НорНикБ1P8
погаш. 02.2030 · AAA
9,18%
РФ ЗО 30 Д
погаш. 03.2030 · AAA
7,85%
RUS-30
погаш. 03.2030 · AAA
8,18%
НорНик1P12
погаш. 05.2030 · AAA
6,28%
Атомэнпр06
погаш. 07.2029 · AAA
9,93%
Найти похожие на карте рынка
Роснфт2P11 и аналоги: доходность × срок
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).