Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A101Y18

РЖД 1Б-02

РЖД 001Б-02

Флоатер Оферта 07.30 Бессрочная

23,26%

доходность по сценарию (тек. ставка)

бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной

Цена 84,61% 875 ₽ с НКД

Купон 15,90% ставку назначает эмитент

Оферта 19.07.2030 бессрочная

Дюрация 0,5 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AA+(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить РЖД 1Б-02 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA+ · вероятность дефолта ≈ 0,03%/год

Altman Z″ 1,78 · Серая

баланс эмитента · РСБУ 2021 · данные устарели · нерепрезентативно для холдинга

Покрытие процентов1,9×

Обязательства к капиталу0,5×

Рентабельность продаж7,9%

Отчётность РСБУ эмитента за 2021 - данные устарели. У холдингов такая отчётность standalone: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании о группе говорят мало.

Долг эмитента в обращении

В обращении1,69 трлн ₽

Выпусков69 +2 валютных

Гасить за год10%

Ставка долга14,87% рынок 14,85%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена84,61%

Стакан84,38 / 84,61% спред 49 бп

Издержка входа≈ 136 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:45

Цена ₽ (с НКД)875 ₽

Купон15,90% годовых · ставку назначает эмитент · 2 выпл./год

Купон, ₽79,28

НКД, ₽28,75 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение—

Оферта19.07.2030

Дюрация0,5 г

YTM по сценарию23,26%

Доходность после налога20,08% / 19,59% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)20,54%

Кредитный рейтингAA+(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска20 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаставку назначает эмитент

Ставку купона эмитент назначает перед каждым периодом, к ключевой ставке или RUONIA она не привязана. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для этого выпуска не считаются: сравнивать не с чем. Известна только ставка текущего периода - она и показана ниже, а доходность к погашению зависит от того, какие ставки эмитент назначит дальше.

Текущая ставка купона15,90%

Как считается купон. Купон плавающий, но база не определена: по истории ставок он не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA - привязка указана в решении о выпуске (бывает инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата раз в полгода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2027-01-2279,28 ₽ (15,90%)

2027-07-2379,28 ₽ (15,90%)

2028-01-2179,28 ₽ (15,90%)

2028-07-2179,28 ₽ (15,90%)

2029-01-1979,28 ₽ (15,90%)

2029-07-2079,28 ₽ (15,90%)

2030-01-1879,28 ₽ (15,90%)

2030-07-1979,28 ₽ (15,90%)

Найти похожие на карте рынка

РЖД 1Б-02 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).