Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A1018M7

СОПФ ФПФ 1

СОПФ ФПФ 01

Оферта 12.26

7,51%

доходность к погашению

Цена 99,89% 1013 ₽ с НКД

Купон 6,84% 4×/год

Оферта 25.12.2026 до погашения 3,2 г

Дюрация 0,2 г цена −0,2% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить СОПФ ФПФ 1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении10 млрд ₽

Выпусков1

Гасить за год100%

Ставка долга6,84% рынок 7,51%

2026

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

7,49%

против 7,51% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена99,89%

Стакан97,55 / 99,89% спред 982 бп

Издержка входа≈ 1 185 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:00

Цена ₽ (с НКД)1 013 ₽

Купон6,84% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽17,24

НКД, ₽14,05 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение22.12.2029 · 3,2 г

Оферта25.12.2026

Дюрация0,2 г

Текущая доходность6,85%

Простая доходность0,54%

YTM к погашению7,51%

YTM к оферте7,51%

Доходность после налога5,71% / 5,43% при 15%

Спредыне показаны - получается отрицательная премия к госбумагам, а кредитный риск отрицательным не бывает - цена выпуска нерыночная

Оценка к аналогамструктурная сделка - с корпоративным грейдом не сравнивается

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска10 млрд ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

7,5%

ставка на 0,2 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Сейчас вклад и фонд дают больше, но доходность облигации зафиксирована до погашения, а ставки вклада и фонда пересчитываются вслед за ключевой.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 5,7%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+17,9% +18,1% годовых

Изменение цены+10,4%

Купоны · 4 шт+7,6%

Куплено 25.09.2025, удержано до 23.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

15.10.202617,24 ₽

25.12.202613,31 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

СОПФ ФПФ 1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).