Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A0JU9K4

Ситимат01

Ситиматик АО обл.01

Флоатер Высокий риск

—

цена вдвое ниже номинала - рынок торгует возврат тела

бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной

Цена 19,91% 273 ₽ с НКД

Купон 18,50% ставку назначает эмитент

Погашение 20.12.2036 срок 10,2 г

Дюрация 10,3 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Ситимат01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по этой бумаге не выводится - выпуск торгуется ниже половины номинала и без кредитного рейтинга: в такой цене рынок оценивает вероятность возврата тела долга, а не купонный поток, и «доходность» здесь - подразумеваемое возмещение. Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём - то же артефактное число, что карточка выше не выносит.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена19,91%

Цена ₽ (с НКД)273 ₽

Купон18,50% годовых · ставку назначает эмитент · 1 выпл./год

Купон, ₽185,00

НКД, ₽73,49 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение20.12.2036 · 10,2 г

Дюрация10,3 г

Уровень листинга3

Объём выпуска2,8 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаставку назначает эмитент

Ставку купона эмитент назначает перед каждым периодом, к ключевой ставке или RUONIA она не привязана. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для этого выпуска не считаются: сравнивать не с чем. Известна только ставка текущего периода - она и показана ниже, а доходность к погашению зависит от того, какие ставки эмитент назначит дальше.

Текущая ставка купона18,50%

Как считается купон. Купон плавающий, но база не определена: по истории ставок он не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA - привязка указана в решении о выпуске (бывает инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата раз в год.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2027-05-06185,00 ₽ (18,50%)

Похожие выпуски

СитиматНН

погаш. 12.2036

34,63%

Найти похожие на карте рынка

Ситимат01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).